Artur Zheji është diplomuar në vitin 1985 për regjisor në Institutin e Lartë të Arteve, në të cilin rrëfen se ka qenë një student i vështirë.
Në intervistë për “Mos i fol shoferit” në Ora News, ai ka zbuluar se pedagogët e nxirrnin shpesh herë jashtë, por ai ishte student aq i mirë sa merrte gjithmonë nota të shkëlqyera.
Artur Zheji: Kam qenë student i vështirë për një pjesë të pedagogëve, sidomos ata që ishin pedanë, të ngushtë, të vegjël, donin të imponoheshin. Kanë patur një stil që këtu jam unë dhe ju jeni zero. Nuk e pranoja kurrë depersonalizimin e profesorëve. Kjo më jepte konflikte, shumë herë më nxirrnin jashtë dhe në finale merrja gjithmonë 9 ose 10. Pastaj normalisht vetëm femrat më kanë pëlqyer, meshkujt jo.
